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Taxas de juros.

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Derivada de taxa de juros.

O que é um "Derivado da Taxa de Juros"

Um derivado da taxa de juros é um instrumento financeiro com um valor que aumenta e diminui com base nos movimentos nas taxas de juros; Entre os mais comuns, estão os swaps de taxas de juros, os bonés e os pisos. Os derivativos de taxas de juros são frequentemente utilizados como hedge por investidores institucionais, bancos, empresas e indivíduos para se proteger contra mudanças nas taxas de juros de mercado, mas também podem ser usados ​​para aumentar ou aprimorar o perfil de risco do titular.

BREAKING 'Derivada da taxa de juros'

Troca de taxa de juros.

Um swap simples de taxa de juros de baunilha é o tipo mais comum e mais comum de derivativos da taxa de juros. Há duas partes em um swap: a parte recebe um fluxo de pagamentos de juros com base em uma taxa de juros flutuante e paga um fluxo de pagamentos de juros com base em uma taxa fixa. A festa dois recebe um fluxo de pagamentos fixos de taxa de juros e paga um fluxo de pagamentos de taxas flutuantes. Ambos os fluxos de pagamento são baseados no mesmo principal nocional, e os pagamentos de juros são compensados. Através desta troca de fluxos de caixa, as duas partes visam reduzir a incerteza e a ameaça de perda com as mudanças nas taxas de juros do mercado.

Um swap também pode ser usado para aumentar o perfil de risco de um indivíduo ou instituição, se optar por receber a taxa fixa e pagar flutuante. Esta estratégia é mais comum com as empresas com uma classificação de crédito que lhes permite emitir títulos com baixa taxa fixa, mas preferem trocar a uma taxa flutuante para aproveitar os movimentos do mercado.

Caps and Floors.

Uma empresa com um empréstimo de taxa flutuante que não deseja trocar uma taxa fixa, mas quer alguma proteção, pode comprar uma taxa de juros. O limite está definido na taxa máxima que o mutuário deseja pagar; se o mercado ultrapassar esse nível, o proprietário do limite recebe pagamentos periódicos com base na diferença entre o limite e a taxa de mercado. O prêmio, que é o custo do limite, é baseado em quão alto o nível de proteção está acima do mercado atual, a curva de futuros da taxa de juros e o vencimento do limite; períodos mais longos custam mais, pois há uma chance maior de estar no dinheiro.

Uma empresa que recebe um fluxo de pagamentos de taxa flutuante pode comprar um piso para proteger contra taxas de declínio. Como um boné, o preço depende do nível de proteção e maturidade.

Vender, ao invés de comprar o boné ou andar, aumenta o risco de taxa.

Outros instrumentos.

Menos derivativos de taxas de juros comuns incluem eurostrips, que são uma faixa de futuros no mercado de depósito em moeda local; swaptions, que dão ao titular o direito, mas não a obrigação de entrar em um swap se for atingido um determinado nível de taxa; e opções de chamada de taxa de juros, que dão ao titular o direito de receber um fluxo de pagamentos com base em uma taxa flutuante e, em seguida, fazer pagamentos com base em uma taxa fixa.

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